Para lograr el objetivo de la compra y venta simultánea de una moneda, las computadoras más potentes y un software sofisticado de arbitraje son necesarios para identificar las oportunidades de beneficio y tomar ventaja de ellos. El concepto básico es que el arbitraje de divisas ofrece al arbitrador (el inversionista), la oportunidad para obtener un beneficio sin riesgo.
El arbitraje de divisas es en sí mismo la explotación de las diferencias de precios de un bien o la inversión en los diferentes mercados, y es una situación bastante común, aunque no se suele caracterizar por ese término.
A diferencia de la inversión en los mercados de renta variable, donde un inversor espera comprar barato, mantener un stock al tiempo que aumenta su valor, y luego vender caro; el arbitraje consiste en comprar un activo a un precio con la certeza de que puede ser revendido inmediatamente en otra parte para obtener un beneficio. (Aprenda más sobre el comercio de divisas Forex)
Esto puede ser tan simple como comprar mercancías en una zona que se sabe están en demanda en otro sitio a un precio mayor. Sin embargo hay un elemento de riesgo, y es que las condiciones del mercado pueden cambiar en el tiempo que se necesita para llevar la mercancía de un mercado a otro. El arbitraje de divisas intenta eliminar ese riesgo mediante la utilización de potentes ordenadores y un software para ejecutar operaciones de forma simultánea.
El arbitraje de divisas en la actualidad
El arbitraje de divisas en la época actual también requiere un análisis instantáneo de los precios de la mayoría de las monedas del mundo en multitud de mercados y las diferencias que identifican como para producir un beneficio suficientemente grande. En muchos casos, habrá muchas monedas involucradas, y cada una debe ser comprada o vendida en el momento mismo para que la ganancia pueda garantizarse.
Incluso las diferencias aparentemente de minutos suelen ser suficientes para justificar una operación de arbitraje. Los mercados de divisas, sin embargo, son normalmente de auto-corrección. Tan pronto como cualquier diferencia en los precios es suficiente para justificar un comercio de arbitraje de divisas. Esta es la razón principal por la que las transacciones deben ser simultáneas.
Por ejemplo, si una docena de huevos se vende en un mercado a $ 1,50 dólares estadounidenses (USD) por docena, y en otro mercado por $ 2 USD, un arbitrador puede comprar todo el stock de un mercado con la esperanza de hacer una buena ganancia en el otro. En el tiempo que se necesita para adquirir y transportar los huevos, sin embargo, pueden ocurrir muchas cosas, haciendo que se corra el riesgo de no obtener tantas ganancias.
Las transacciones de divisas pueden tener lugar en muchos lugares diferentes al mismo tiempo y ser unidos entre sí. Si las condiciones se cumplen, entonces el arbitrador ha obtenido un beneficio sin riesgo. Sin embargo, incluso una fracción de segundo de diferencia entre las operaciones implicadas puede resultar en una pérdida, no sólo debido a las condiciones cambiantes del mercado, sino también debido a las acciones de otros árbitros.
