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Average True Range (ATR)

Publicado en diciembre 23, 2012

Average True Range (ATR) es un indicador técnico desarrollado por J. Welles Wilder en 1978. Su propósito es medir la volatilidad de un par de divisas como el EUR / USD. El ATR es una media móvil de los rangos verdaderos (TR) de un par de divisas para un número determinado de días (ingrese en este link para aprender qué es un indicador técnico).

Cálculo del Average True Range (ATR)

El verdadero rango de un par de divisas es el rango de precio entre el precio de cierre de ayer (CY) y el precio del día de hoy, ya sea (L) alto (H) o bajo. El CY está incluido en el rango y permite dar cuenta de las aberturas o brechas, en las que el precio de hoy de apertura es significativamente diferente del precio de cierre de ayer. El rango real es la mayor cifra derivada de estas tres ecuaciones:

  • TR = H menos L.
  • TR = H menos CY.
  • TR = CY menos L.

El valor máximo absoluto de TR a partir de estas tres ecuaciones se añade a 10 días de media móvil de ayer para dar el ATR actual: ATR = (0,9 veces media móvil de ayer) + (TR máximo 0,1 veces hoy).

Ejemplo del Average True Range (ATR)

Supongamos que el precio de cierre de ayer de EUR / USD eS 1.3800, y que hoy la baja y el alta fueron 1,3902 y 1,3919, respectivamente. En este caso, el Average True Range (ATR) de ayer se sitúa en 0,0042. Estas son las tres soluciones de TR:

  • TR = 1,3919 menos 1,3902 = 0,0017.
  • TR = 1,3919 menos 1.3800 = 0.0119.
  • TR = 1,3800 menos 1,3902 = (0,0102).

El valor máximo absoluto de TR es 0,0119. Lo aplicamos al ATR de ayer de la siguiente manera:

  • Hoy ATR = (0,9 veces 0,0042) más (0,1 veces 0,0119) = 0,0050.

Entrada de señal del Average True Range (ATR)

La brecha entre el cierre de ayer y el de hoy indica un par de divisas volátiles. Una estrategia de entrada en posición es comprar el par de divisas cuando su precio es superior a la suma del día de la próxima apertura y el ATR de hoy. Si asumimos que el precio de apertura del día siguiente de EUR / USD es 1,3921, entonces nuestro precio de entrada de destino es:

  • Precio Objetivo = Precio de Entrada ATR más apertura = 0,0050 = 1,3971 1,3921 plus.

Si el precio del par de divisas EUR / USD es 1,3971 y puede exceder durante el día de negociación, una señal de compra se genera.

Salir de la señal del Average True Range (ATR)

El ATR a menudo se utiliza para señalar un precio de salida para una posición. Por ejemplo, ATR se puede utilizar como un stop-loss (la pérdida máxima que se tolerará para una posición dada). En nuestro ejemplo, se coloca un stop-loss en el precio de compra menos el 30 por ciento del ATR (0,0015). Si el inversor compró el par de divisas EUR / USD en el punto de entrada indicado de 1,3971, podríamos establecer el stop-loss en 0.0015 por debajo de esa cifra, o en 1,3956.